| Главная | Регистрация | Вход | RSS | Среда, 24.04.2024, 03:05 |
Forex-sait.ucoz.ru | |
| Приветствую Вас Гость |
|
Стратегии 3Уникальная и универсальная система Оригинальная система, которая дает надежные трендовые сигналы для индексов и акций. Непараметрические статистические методы, описанные в этой статье имеют несколько преимуществ: простота, эффективность, удобство и универсальность. Простота: Не требуется продвинутой математики, лишь базовая алгебра. Алгоритмы не требуют сложных методов программирования. Они полагаются на легкодоступные данные. Эффективность: Ежедневные прогнозы оказывались верными в 60 % случаев. Это хороший результат, который можно улучшить, применив методы, описанные в этой статье. Удобство: Система не требует бектестинга. Она не имеет параметров и не нуждается в периодических оптимизациях. Кроме того, алгоритмы очень легки для расчетов, что дает возможность работы с ними даже на очень медленных машинах. Универсальность: Система работает на любой акции или индексе с достаточно большим объемом, в любое время, при отсутствии сильных ценообразующих событий. Тот же алгоритм применим ко всем акциям и индексам. Алгоритм Алгоритм вычисляет для акции или индекса вероятность того, что завтрашнее закрытие будет выше завтрашнего открытия по крайней мере на указанный процент. Алгоритм можно легко приспособить для сравнения сегодняшнего закрытия с завтрашним. Ожидаемые вероятности основаны на исторических данных за последние100 дней рассматриваемой акции (или индекса). Первый шаг состоит из отбора нескольких взаимоотношений цен, которые имеют среднюю величину 1. Переменные в отношениях могут избираться для оптимизации прогнозов. Мы выбрали следующие три взаимоотношения: Ratio A = (сегодняшний high / сегодняшний low) /(вчерашний high / вчерашний low) Ratio B = (сегодняшний close / сегодняшний open) /(вчерашний close / вчерашний open) Ratio C = (сегодняшний volume / вчерашний volume) Затем каждому дню исторических данных присваивается одна из 8 возможных ценовых конфигураций. Конфигурации определены следующим образом: Конфигурация 1: Ratio A > 1, Ratio B > 1, Ratio C > 1 Конфигурация 2: Ratio A > 1, Ratio B > 1, Ratio C <= 1 Конфигурация 3: Ratio A > 1, Ratio B <= 1, Ratio C > 1 Конфигурация 4: Ratio A > 1, Ratio B <= 1, Ratio C <= 1 Конфигурация 5: Ratio A <= 1, Ratio B > 1, Ratio C > 1 Конфигурация 6: Ratio A <= 1, Ratio B > 1, Ratio C <= 1 Конфигурация 7: Ratio A <= 1, Ratio B <= 1, Ratio C > 1 Конфигурация 8: Ratio A <= 1, Ratio B <= 1, Ratio C <= 1 Теперь, чтобы вычислить вероятность того, что завтрашнее закрытие будет по крайней мере на 1.25 % выше чем завтрашнее открытие, мы сначала вычисляем сегодняшнюю ценовую конфигурацию. Затем проверяем все прошлые дни в наборе данных, которые имеют ту же конфигурацию. Подсчитаем эти дни. Пусть N будет числом таких дней. Затем, М будет числом таких дней, удовлетворяющих условию: Закрытие следующего дня по крайней мере на 1.25 % выше, чем открытие следующего дня. Вероятность, которую мы хотим найти - просто M/N. Это вероятность, основанная на прошлых данных, что закрытие завтра будет по крайней мере на 1.25 % выше чем завтрашнее открытие. Конечно, число 1.25 можно заменить на любой произвольный процент. Результативность Есть различные пути оценки результативности нашего предсказателя тренда акции. Мы исследовали два подхода: 1. Вычисление пропорции успешных дневных прогнозов, используя порог 0 % вместо 1.25 %, в течение по крайней мере 200 дней 2. Использование предсказанных трендов (с порогом, установленным на 0 %, как выше) в стратегии: покупать на открытии, продавать на закрытии. Наши тесты показали процент успеха между 54 % и 65 % при прогнозе тренда Nasdaq. Даже при успешности 56 %, долгосрочная (не накапливаемая) ежегодная отдача часто выше 40 %. Как и многие другие стратегии торговли, система иногда показывает колебания результативности. Комбинированная break-out система со среднемесячным профитом Опубликовано: admin , Включено: Sep-16-2007 Правила Определите максимум/минимум для EUR/USD и GBP/USD во временном интервале 06.00 CET – 10.00 Определите максимум/минимум для EUR/USD и GBP/USD во временном интервале 10.00 CET – 14.00 CET Установите бай-стоп на максимум+5 пипсов и селл-стоп на минимум-5 пипсов для обоих временных интервалов и обеих валютных пар. После открытия позиции установите цель цены +80 пипсов для EUR/USD и +120 пипсов для GBP/USD. После открытия позиции установите стоп-лосс: уровень входа – 50 пипсов для EUR/USD и -70 пипсов для GBP/USD. Если пробой в противоположную сторону находится в рамках этих диапазонов, то слоп-лосс выставляется на уровне пробоя. Используйте трейлинг стоп 30 пипсов для EUR/USD и 40 пипсов для GBP/USD В 24.00 CET все сделки закрываются Примечание: необходимо дождаться до 10 часов, выставить ордеры. Если они сработают до 14 часов, то открывать позиции. В 14 часов выставляются новые ордеры. Таким образом, за день может быть открыто по две позиции по каждой паре. Итоги за октябрь: 10/03 : -22 пипса 10/04: -61 пипс 10/05: -103 пипса 10/06: +168 пипсов 10/07: +156 пипсов 10/10: +135 пипсов 10/11: +61 пипс 10/12: +108 пипсов 10/13: +97 пипсов 10/14: +274 пипсов 10/17: +178 пипсов Всего: +991 пипсов Средняя месячная прибыль с марта при торговле по системе составляла 600 пипсов. Результаты: Март: +721 пипс Апрель: +940 пипсов Mай: +296 пипсов Июнь: +857 пипсов Июль: +1352 пипса Август: + 35 пипсов Сентябрь: -20 пипсов система тестировалась в 2007 году. При бэк-тестинге выяснилось, что лучший тайм-фрейм 1-минутный. Комбинированная break-out система со среднемесячным профитом Правила Определите максимум/минимум для EUR/USD и GBP/USD во временном интервале 06.00 CET – 10.00 Определите максимум/минимум для EUR/USD и GBP/USD во временном интервале 10.00 CET – 14.00 CET Установите бай-стоп на максимум+5 пипсов и селл-стоп на минимум-5 пипсов для обоих временных интервалов и обеих валютных пар. После открытия позиции установите цель цены +80 пипсов для EUR/USD и +120 пипсов для GBP/USD. После открытия позиции установите стоп-лосс: уровень входа – 50 пипсов для EUR/USD и -70 пипсов для GBP/USD. Если пробой в противоположную сторону находится в рамках этих диапазонов, то слоп-лосс выставляется на уровне пробоя. Используйте трейлинг стоп 30 пипсов для EUR/USD и 40 пипсов для GBP/USD В 24.00 CET все сделки закрываются Примечание: необходимо дождаться до 10 часов, выставить ордеры. Если они сработают до 14 часов, то открывать позиции. В 14 часов выставляются новые ордеры. Таким образом, за день может быть открыто по две позиции по каждой паре. Итоги за октябрь: 10/03 : -22 пипса 10/04: -61 пипс 10/05: -103 пипса 10/06: +168 пипсов 10/07: +156 пипсов 10/10: +135 пипсов 10/11: +61 пипс 10/12: +108 пипсов 10/13: +97 пипсов 10/14: +274 пипсов 10/17: +178 пипсов Всего: +991 пипсов Средняя месячная прибыль с марта при торговле по системе составляла 600 пипсов. Результаты: Март: +721 пипс Апрель: +940 пипсов Mай: +296 пипсов Июнь: +857 пипсов Июль: +1352 пипса Август: + 35 пипсов Сентябрь: -20 пипсов При бэк-тестинге выяснилось, что лучший тайм-фрейм 1-минутный. Стратегия "Пробой средней" Стратегия "Пробой средней" - описание оригинальной стратегии, автор статьи В.Баришполец Я представлю Вам вариант тактики "пробой средней", которую сам использую на некоторых малых и средних счетах. Она построена на основе той, о которой я рассказывал давным давно, дорабатывал ее под себя, но уж раз говорят, что Баришполец тут дохлые тактики выдает, не могу молчать - смотрите сами. Дарю. Особая прелесть в том, что тактика требует работы в течение 10 минут раз в сутки, по закрытию дня, в час ночи по Москве. Все действия производим по закрытию указанного дня. Внутри дня ничего не делаем. Открытие - закрытие позиции только ордерами. Сигнальная линия - экспоненцильная средняя, период 3 сдвиг вперед (в будущее) - 3 Пересечение телом свечи средней - ставятся ордера или покупку Н+5 п. (если свеча восходящая), или продажу L -5 п (если свеча нисходящая) Касание нижней тенью средней - ставится ордер на покупку Н+5 п. Касание верхней тенью средней - ставится ордер на продажу L -5 п Ордер отменяем только при возникновении противоположного сигнала. Переносим если возникает сигнал в ту же сторону, но более выгодный (выше при продаже, ниже при покупке) После открытия стоп ставится на противоположном конце -(+) 5 п. той же свечи. Потом стоп или переносится в безубыток, или подтягивается ближе на минимум двух последних свечей при покупке или максимум двух последних свечей при продаже. Это делается на каждой новой свече до закрытия позиции. Когда позиция открыта, на сигналы не реагируем, дополнительных позиций не открываем. (открытие на каждом сигнале, при уже открытых позициях, заманчиво, но этот вариант я не исследовал) И некоторые правила: 1. Стоп в сторону увеличения не переносится. 2. Ордер ставим только на пробившей среднюю частью тела свечи То есть при восходящей свече - покупку на ее масимум, при нисходящей - на минимум. 3. Если после открытия позиции не можем поджать в безубыток, и две след. Свечи заканчиваются хуже цены открытия позиции, ставим тейк 5 п. 4. если закрыло в безубытке или по тейку, следующая свеча не касается средней но идет в том же направлении (выше (ниже) предыдущих 3 свечей), ставим ордер на ее конце по направлению движения. 5. Если свеча упирается в линию с сильным наклоном, пересекает ее хвостом, а телом не смогла пересечь, и очевидно, что след. Свеча начнется за средней - ставить ордер на хвосте этой свечи за линией средней. 6. Ближе 10 п. от окончания дня безубыток не ставить Сложновато, да? Ну прочитайте несколько раз, в принципе там все логично связано. В ходе разбора моего тестирования многое прояснится. А теперь посмотрим, как этот вариант ПС работал в текущем году: (После долгих раздумий, я не стал приводить "скриншоты" чартов. Это сильно утяжелит страницу, да и не очень удобно - не видно точно дат свечей, их цен. Поэтому открывайте Метатрейдер, фунт доллар, дневной таймфрейм, стройте экспоненциальную среднюю с периодом 3 и со сдвигом 3 в будущее, растяните, чтобы свечки были покрупней... Готовы? Поехали!) Стратегия "Колесницы" Торговый инструмент: любой Период: любой Используемые индикаторы: Simple Moving Average(40) Алгоритм тактики: Одна из самых сложных ситуаций в трейдинге возникает, когда цена постепенно растет, однако совершает подчас большие движения в противоположном направлении. Простая техника Колесницы (Sweet Chariot) разработана, чтобы использовать подобного рода свинги на постепенно растущем рынке. Эта торговая стратегия очень проста, однако эффективна в ситуации, когда цена двигается в боковом тренде при общей восходящей тенденции рынка. Система "Колесницы" использует обычную 40-дневную скользящую среднюю закрытий. Она выглядит примерно так:просмотреть рисунок . Мы предпочитаем использовать ее на недельных графиках, однако она может быть также применима и на дневных и внутредневных графиках. Правила торговли, используемые в этой системе очень просты: 1. Когда цена выше средней скользящей, открываются длинные позиции. 2. Короткие позиции в этой системе не открываются. 3. Когда цена идет во флэте (без разворотов) и колеблется около средней скользящей, новые позиции не открываются. 4. На первой свече, которая полностью выше средней скользящей, и закрытие которой происходит в верхней части ценового диапазона: [*] Открывайте длинную позицию на первой свече, по меньшей мере 80 % длины которой выше средней скользящей, в том случае, если ее закрытие произошло в верхней трети ценового диапазона. [*]Открывайте длинную позицию при пробое вершины свечи, которая соответствует этим характеристикам. Эта свеча называется свечой входа. Несколько общих замечаний: [*]Убедитесь в том, что цена совершает развороты над и иногда под средней скользящей. Чем больше развороты, тем лучше. [*]Убедитесь, что цена трендирует, но не очень круто (не больше 45 градусов). При сильном восходящем тренде цена почти всегда будет средней скользящей. [*]Обратите внимание, что цена должна постоянно находиться около средней скользящей. Если это не так, то технику "Колесницы" использовать будет нельзя. Если рынок двигается в боковом тренде и средняя скользящая также движется во флэте, вы можете встретиться со следующими трудностями, которые проиллюстрированы на нижнем графике:просмотреть рисунок. Закономерности валютных курсов Система основана на закономерностях движений валютных курсов, которые были выведены в результате обработки статистических данных за два года. В понедельник в 9:00 просыпаемся, включаем компьютер и смотрим 5 минутный график EUR/USD. Предположим, что сегодня 20 августа 2001года. На мониторе (а Вы на рисунке) мы видим два торговых дня 20-21 августа (они отделены друг от друга вертикальными пунктирными линиями). Вот в эти дни и будет разворачиваться наша игра. В данном примере наш путь к выигрышу занял 2 дня. Бывает что только 1, а бывает и 4. Я взял наиболее повторяющийся вариант. Итак, в понедельник 20 августа в 9:00 утра по Москве котировка EUR/USD была 0,9175. Я провел через это значение БЕЛУЮ ЛИНИЮ. От этой линии начинаем плясать. Далее, нам необходимо на графике провести еще две линии, а именно - одну на 20 пунктов выше белой и еще одну на 20 пунктов ниже белой. Мы рисуем КРАСНУЮ ЛИНИЮ (на 20 пунктов выше) на 0,9195. И ЖЕЛТУЮ ЛИНИЮ (на 20 пунктов ниже) на 0,9155. Далее мы занимаем выжидательную позицию и внимательно смотрим, куда пойдет рынок. Не прошло и двух часов, как евро в 10:30 пробивает верхнюю КРАСНУЮ ЛИНИЮ. Это и есть СИГНАЛ СИСТЕМЫ. Как только мы получили такой сигнал, необходимо незамедлительно выставить GTC ордер. Так как в нашем случае график сначала пробил верхнюю линию, ордер мы выставляем на нижней линии. Если бы график пробил нижнюю линию, то ордер пришлось выставлять на верхней. Вернемся к нашему случаю. У нас рынок пробил красную линию, значит, мы выставляем GTC ордер на желтой линии. Ордер будет выглядеть так: ПРОДАТЬ несколько лотов Евро по цене 0,9155 с ЛИМИТОМ 0,9105 (это уже синяя линия, она находится в 50 пунктах от желтой линии, и это расстояние будет величиной нашего выигрыша), и СТОПОМ 0,9195 (это котировка совпадает с красной линией стоит в 40 пунктах от желтой и расстояние между ними 40 пунктов – величина нашего убытка, если бы курс не упал до 0,9105). После того, как мы выставили такой ордер, мы прекращаем все активные движения и превращаемся в пассивного наблюдателя. Дальше события могу разворачиваться в трех направлениях. 1 направление: После того, как курс пробил красную линию и мы выставили GTC ордер, курс развернулся (как в нашем случае) и пошел вниз, он пробивает желтую линию, активизирует GTC ордер, который по достижению цены синий линии приносит нам прибыль в 50 пунктов. На рисунке как раз это и произошло. В 20:30 по Московскому времени 21 августа Вы довольный и счастливый легко заработали 50 пунктов по Евро. 2 направление: После того, как курс пробил красную линию, и мы выставили GTC ордер, курс развернулся, пробил желтую линию, активизировал GTC ордер, и после этого опять развернулся НАВЕРХ. И по достижению красной линии (0,9195) у нас сработает стоп и мы понесем убыток в размере 40 пунктов. 3 направление: После того, как курс пробил красную линию, он так и пошел вверх и достиг отметки 0,9245 (на 50 пунктов выше красной линии), мы должны просто отменить наш GTC ордер. Сегодня мы ничего не выиграли и ничего не проиграли. Ждем следующего понедельника. Остается только добавить, что если курс сначала дня пробьет нижнюю линию, то играем точно также, только в зеркальном отображении к нашему рисунку. Я рекомендую всегда рисковать 1/7 частью вашего депозита. Это значит, что величина вашего убытка должна быть не больше 1/7 вашего счета. Если вы проиграли, значит ваш счет уменьшится на 1/7 часть, например: было 49000рублей, значит вы проиграть можете только 7000. После проигрыша на счету останется 42000 рублей. Теперь опять высчитываем 1/7 от 42000 – 6000 рублей. И т.д. Если же, сделка закончится выигрышем, то ваш счет увеличится на размер выигрыша и в следующий раз вы можете рискнуть чуть большей суммой, т.к. 1/7 от увеличенного счета будет чуть больше. Система "Пробой Волатильности" (Scalper) Торгуемая валюта EUR/USD (или любая другая, но с другими значениями стопов и поджатия) • Период графика Н1 часовик • Используемые индикаторы - ATR • Торгуемый лот - произвольный, но всегда постоянный. • Возможная максимальная серия убытков - 3, динамическая величина в зависимости от параметров. • Рекомендуемый минимальный начальный депозит - 500$ (При торговле 0,1 лотом) • Эффективность - не менее 50% за месяц. Используемые Параметры системы: Hours2Check= 8; количество часов для измерения пробиваемого диапазона CloseHour= 9; время закрытия всех позиций EarliestOpenHour= 14; раньше этого часа не открываемся Days2Check= 10; количество суток для измерения среднего суточного диапазона ChannelK= 1.5; коэффициент рассчёта канала CheckHour_8= 8; время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов ProfitK_8= 2; коэффициент рассчёта профита для 8 часового канала LossK_8= 2; коэффициент рассчёта лосса для 8 часового канала OffsetK_8= 2; коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 8 часового канала CheckHour_12= 12; время измерения пробиваемого диапазона в 12 часов ProfitK_12= 2; коэффициент рассчёта профита для 12 часового канала LossK_12= 1.5; коэффициент рассчёта лосса для 12 часового канала OffsetK_12= 2.5; коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 12 часового канала Описание системы: Строятся два канала (процесса) для 8 и 12 часов. В Checkhour (CheckHour_8 и CheckHour_12) измеряем диапазон за hours2check часов, открываемся если он пробит, условие на открытие выполняется если цена пробила диапазон на оffset пунктов, offset считаем как диапазон предыдущих days2check дней(avrange)/offsetK. Для открытия так же необходимо, чтобы наш диапазон(channel) не превышал определённую величину-avrange/channelK- это такой фильтр. Закрываемся в либо в closehour следующего дня, либо по стопу, либо по тейку, которые считаем относительно среднего диапазона предыдущих days2check дней через соответствующие коэффициенты. Расчет Тп и СЛ для 8 часового диапазона: ТП = Средний Диапазон days2check*ProfitK_8 CЛ = Средний Диапазон days2check*LossK_8 Рассчет ТП и СЛ для 12 часового диапазона: ТП = Средний Диапазон days2check*ProfitK_12 CЛ = Средний Диапазон days2check*LossK_12 Торговля ведется только по открытию следующего часа как вход так и выход из позиции! Результаты тестирования системы: Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 1 Час (H1) 2003.01.01 - 2006.06.01 Начальный депозит 500.00 Чистая прибыль 5118.64 Общая прибыль 8117.67 Общий убыток -2999.03 Прибыльность 2.71 Матожидание выигрыша 15.51 Абсолютная просадка 69.76 Максимальная просадка 134.81 (9.90%) Относительная просадка 17.10% (88.74) Всего сделок 330 Короткие позиции (% выигравших) 158 (67.72%) Длинные позиции (% выигравших) 172 (63.95%) Прибыльные сделки (% от всех) 217 (65.76%) Убыточные сделки (% от всех) 113 (34.24%) Самая большая прибыльная сделка 142.21 убыточная сделка -87.00 Средняя прибыльная сделка 37.41 убыточная сделка -26.54 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (683.54) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-114.32) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 683.54 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -114.32 (4) Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1 Группа разработчиков и программистов создала по системе "Пробой Волатильности" (Scalper) Цифровой Индикатор, для облегчения рассчета параметров и слежения за сигналами системы, для более лучшего и своевременного входа в рынок. Индикатор дает более наглядное представление о рынке и системе в целом! С помощью этого индикатора вам предоставляется возможность как входить, так и выходить в рынок/из рынка по его сигналам. Возможности Индикатора Scalper 8_12: *Прорисовывает линии Канала 8 часового процесса *Прорисовывает линии канала 12 часового процесса *Выдает сигнал на вход 8 часового процесса *Выдает сигнал на вход 12 часового процесса *Прорисовывает Стоп Лосс и Тейк Профит всех процессов (8 и 12 часов) *Не перерисовывает сигналы!!! Вы можете целиком и полностью довериться системе, т.к. индикатор сам все просчитает и даст необходимые сигналы на вход в рынок! Вам нужно будет только открыть позицию, потом поставить ТП и СЛ, если не сработают ТП и СЛ просто в 9.00 следующего дня выйти из рынка (закрыть позицию). |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright MyCorp © 2024 |
| Сделать бесплатный сайт с uCoz |